Содержание
Дивергенция – это буквально “расхождение” между ценой и индикатором. Самым классическим примером дивергенции, является следующая картина. Есть положительная и отрицательная дивергенция (расхождение).
- Когда вы видите дивергенцию, вы должны открыть сделку тогда, когда цена ломает скользящее среднее.
- Если ценовые минимумы растут, а впадины индикатора углубляются, значит, образовалась скрытая конвергенция и на рынке скоро установится мощная восходящая тенденция.
- Для выявления дивергенции нам достаточно найти на графике цены нашей купленной акции и максимальные или пиковые значения индикатора.
- Используется в трейдинге в качестве индикатора импульса, основанного на оценке цены закрытия акции и ее сравнении с диапазоном цен такой акции за определенный период.
В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Круглая вершина – это надежный разворотный паттерн в виде перевернутой буквы «U». Таким образом, закругленная вершина может указывать на возможность начинать продажи. Эта фигура похожа на небольшой симметричный треугольник.
Дивергенция в трейдинге – отличный разворотный сигнал, который отличается хорошей статистикой отрабатываемости даже на часовом периоде. А с ростом порядка тайм фрейма растёт и качество сигнала, поэтому особое внимание следует уделять именно в среднесрочной торговле на Н4 и выше. Высокий профитный фактор позволяет получать стоп через раз и при этом сохранять общую весьма положительную динамику. Правда, только в том случае, если не используется активное реинвестирование средств, и рабочий лот остаётся одним и тем же на длительном промежутке времени. Это бычий сигнал, что возникает на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые впадины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении. В ситуации, когда имеется короткая позиция по акции и возникла конвергенция, необходимо также сократить объём или полностью закрыть сделку.
Посмотрим пример дивергенции, которая образовалась недавно в бумагах Сбербанка. Эти модели у меня достаточно хорошо формализованы, но сегодня разберем немного другой индикатор. Я думаю для многих эту тема будет полезна, поскольку все торгует по своему, и возможно каждый для себя сможет подчеркнуть что-то интересное из этого. Этому второму ценовому максимуму не соответствует новый максимум на диаграмме – второе важное условие.
Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок демонстрирует более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором мы предполагаем возможное изменение направления. Как известно, рынок движется в направлении вверх и вниз, даже в тренде.
Как торговать по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”
Чем-то может напоминать треугольник, но здесь разница в том, что вымпел возникает после сильных движений. Треугольник показывает сужение диапазона колебания цены. Тем самым это предвещает резкий рывок (выход) из текущего диапазона цен. Объясняется это тем, что рынок готовится заранее к прорыву (большие игроки перераспределяют позиции). Предсказать точно, куда выйдет цена заранее невозможно. Сигнал может быть использован для закрытия позиций, входа в рынок или наращивания объемов.
Известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.
Не стоит рассчитывать, что вы нашли 100%-ный разворот. Классическая конвергенция MACDКонвергенция тоже может не ограничиваться двумя минимумами, если на рынке идёт устойчивая нисходящая тенденция. Прежде чем начнётся коррекция или разворот, возможно образование тройной конвергенции. Однако есть трейдеры, которые совмещают показания классического анализа и индикаторного, при этом связывая поступающие сигналы с общим новостным фоном и ожиданиями от рынка.
На графике есть локальный максимум, после которого произошёл откат. В окошке индикатора также виден максимум диаграммы индикатора и такое же последующее снижение. Если у вас открыта короткая позиция по акции, и на графике возникла конвергенция, то это бычий сигнал для закрытия сделки или сокращения ее объема. Здесь условие такое же, как и предыдущее – не торгуйте против тенденции.
Как применять в торговле дивергенцию и конвергенцию
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого. Дело в том, что все уровни Фибо, линии тренда, сопротивление, поддержка и все остальное работают только потому, что их ВСЕ видят. Идея заключается в том, что дивергенция демонстрирует снижение импульса, которое пока не отражается в цене, но которое может быть ранним индикатором разворота. Как правило, новости о дивидендах компании сопровождаются скачком цены соответствующей акции. — электронный или бумажный журнал, который ведет трейдер. Туда записываются биржевые операции с ценами; причины, по которым они были совершены; важные события, мысли, идеи; и многое другое.
- Образование дивергенции говорит о существовании довольно высокой доли вероятности, что в самое ближайшее время цена совершит разворот.
- В любом случае при наличии открытых позиций сигналы дивергенций должны привлекать особое внимание — это хорошее время увеличить или уменьшить их объемы.
- Вероятность ошибки прогноза осциллятора существует всегда, поэтому лучше перестраховываться стопами.
- Если существующая цена планомерно достигает более высокого максимума, осциллятор должен показывать идентичные данные.
- Это была хорошая точка сократить или выйти из лонговых позиций, но никак не шортовый сигнал.
- Причем допускается ситуация, когда плечи находятся на разном уровне.
Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется. Индикатор индекса относительной силы — один из наиболее надежных и прямолинейных способов выявления дивергенции. Его используют со свечным графиком для определения среднего направления движения цены на позицию за фиксированный период.
Скрытая
В данном случае, между движением цены и осциллятора появилось несоответствие — цена обновляет минимумы, а гистограмма MACD фиксирует их повышение. Вскоре, понижательный тренд начинает разворачиваться вверх. Аналогичным образом рассматривается классическая бычья конвергенция. При этом на графиках цены и осциллятора анализируются трендовые линии, проведенные по последовательным минимумам. Все трейдеры постоянно находятся в процессе становления себя как профессионального трейдера и постоянной доработкой своей торговой стратегии.
По факту все стандартные индикаторы идут с запозданием, но я лично пользуюсь MACD (с 2-мя скользящими средними) и MACD histogram. Чем больше индикаторов дадут одинаковые данные, тем точнее будет сигнал для открытия лонг или шорт позиций. Дивергенция и конвергенция в торговле на финансовых рынках – это расхождение между показаниями индикатора и цены на графике. Такого рода сигналы встречаются не так часто, но они являются достаточно надежными для того, чтобы многие трейдеры буквально «охотились» за ними.
В дальнейшем вы будете видеть дивергенцию визуально, но для начала, пока вы только начинаете осваивать данный сигнал, соединительные линии очень помогут вам в этом. Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок в течение многих лет, но даже и в настоящее время я до сих пор рисую на своих графиках эти вспомогательные линии. В целом данная ситуация свидетельствует о слабой восходящей тенденции. В этих обстоятельствах осциллятор может либо достичь более низких максимумов, либо достичь двойных или тройных вершин (чаще верно для осцилляторов с ограниченным диапазоном). В этой ситуации наша стратегия дивергенции на форексе должна заключаться в подготовке к открытию короткой позиции, поскольку есть сигнал о возможном нисходящем тренде. Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда.
Ее реакция усиливает вероятность и величину выигрыша. Лучше воздерживаться от торговли в периоды высокой волатильности, например, в моменты выхода значимых новостей. Даже обнаружив явное расхождение, не стоит воспринимать его в качестве стопроцентного сигнала.
При «бычьем» расхождении аналогичным образом опровергается нисходящее движение цены. На очередной минимум ценового графика осциллятор реагирует отсутствием прогресса. Это означает, что настало время покупать и ликвидировать сделки на продажу.
Расширенная медвежья дивергенция:
Пока экстремум не обновлён, сигнал остаётся действительным. В длительных трендах бывают ситуации, когда некоторые участки состоят из постоянных движений и последующих за ними откатов. В этом случае рисуется тройная дивергенция на форекс и даже больше. Именно для таких случаев и ставится стоп лосс за экстремум.
- Но если совсем нет такой возможности, можно использовать тиковые объемы.
- В этом случае у нас есть сигнал о продолжении восходящего тренда, и лучший выбор для нас удерживать или открывать новую длинную позицию.
- Тройная вершина (низ) дает повыше вероятность исполнения.
- Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином – дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.
- Ждем две свечи и на третьем входим в рынок, при этом оба бара должны иметь направление вниз.
- Важная особенность вымпела в том, что чем ближе к “носу” произойдет прорыв фигуры, тем он будет сильнее.
Зависит это от выбранной стратегии и торговой системы. Дивергенцией и конвергенцией называют несовпадение направлений тенденций на графиках торгового инструмента и осциллятора. MACD демонстрирует двойную дивергенцию и разворот рынка вверх. Итак, индикаторы помогают вовремя обнаруживать и использовать в торговой стратегии дивергенции. Умелое применение их показаний дает возможность оптимизировать торговую стратегию и добиться ее максимальной эффективности.
Если сработал – значит, рынок и дальше будет долгое время находиться в подобном состоянии. Поэтому цена не всегда проходит её в какую криптовалюту инвестировать без остановок или откатов. Однако, нередко бывает так, что она проходится динамично, поэтому пропустить вход будет неприятно.
Это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу. Если, к примеру рынок до этого рос, а вы находитесь в лонгах, появление дивергенции — это повод либо зафиксировать часть своей позиции, либо пододвинуть стопы поближе. Любую дивергенцию стоит по умолчанию рассматривать как некую точку неопределенности. Если вы до этого были не в позиции по активу – это повод внимательно наблюдать за бумагой, и быть готовым совершить сделку в контртренд.
На скриншоте ниже показаны две дивергенции во время продолжающегося восходящего тренда, но не одна из них не остановила тенденцию. Однако, цена никогда не ломала скользящее среднее значение (белая), и критерии скользящего среднего значения уберегли бы трейдера от убыточных сделок. Я — чистый разворотный трейдер и торговля против тренда на дивергенции — мой хлеб с маслом.
Как я уже сказал, неявное расхождение — это всего лишь одна идея в трейдинге среди множества других. Перерисовка индикатора – это основная причина, почему трейдер не сможет заходить прямо на верхушке биржи с минимальным риском. Данная картина говорит о том, что рынок никто не хочет покупать, хотя цена продолжает движение.
Считается одним из мощнейших сигналов, который только может быть использован в торговле. К сожалению, о существовании такого вида расхождения знает далеко не каждый трейдер. Иначе торговля по дивергенции достигла бы абсолютно небывалых высот. Прежде чем реагировать на дивергенцию и конвергенцию в торговле на валютном или фондовом рынках, нужно убедиться в том, что на рынке присутствует устойчивая тенденция.
Recent Comments